Skupka-prestizh.ru

Документы и юриспруденция
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перенос позиции на следующий день овернайт

Перенос позиции через ночь

Ситуация, когда трейдер открывает торговую позицию в один день, а закрывает в другой.

Торговля овернайт сопряжена с определенными рисками, особенно опасно переносить через ночь убыточные внутридневные позиции в надежде, что цена на следующий день все же развернется и пойдет в нужном направлении. При переносе позиций через ночь увеличиваются риски, так как появляется ряд дополнительных переменных, которые могут быть не предусмотрены исходным торговым планом. Следует учитывать, что после завершения торговой сессии ситуация на финансовом рынке может сильно измениться, а закрыть сделку на постмаркете по приемлемым ценам весьма проблематично.

Риски

При переносе позиций через ночь на рынке акций необходимо учитывать следующие факторы:

  • Плечо для торговли овернайт отличается от того, которое предоставляется трейдерам внутри дня. Обычно оно не превышает 2:1. Это означает, что покупательная способность снижается.
  • Для большинства акций объемы торговли резко падают сразу после закрытия рынка и восстанавливаются только после открытия следующей торговой сессии. Это означает, что если что-то пойдет не так, низкая ликвидность не позволит закрыть позицию ночью.
  • Существует высокий риск того, что на следующий день акция может открыться с большим гэпом, если в период между торговыми сессиями появятся важные новости, касающиеся конкретной компании или рынка в целом.

Преимущества

Стратегии торговли, предусматривающие перенос позиций через ночь, имеют свои преимущества, например:

  • Трейдеру достаточно контролировать свои позиции несколько раз в день, а анализ рыночной ситуации проводить в нерабочее время.
  • Удержание позиции в течение нескольких дней значительно увеличивает потенциал прибыли. Сделка получает необходимое время для развития может принести больше прибыли, чем несколько внутридневных, но комиссии при этом будут ниже.
  • Сделка продолжительностью в несколько дней позволяет использовать более длинные стоповые ордера, что снижает риск их случайного срабатывания.

Перенос позиции на следующий день овернайт

Долго присматривался к зарубежным фондовым рынкам. Но в связи с сегодняшними обстоятельствами на геополитической и внутриполитической аренах, а так же в свете событий, касающихся закона о запрете хранения персональных данных на зарубежных серверах, есть серьезные опасения по части открытия, ведения и закрытия торгового счета у зарубежного брокера (насчет закрытия счета — как раз-таки и есть опасения). Но я не об этом.

В связи с вышеизложенным, вынужден был прибегнуть к мысли о том, что, пожалуй, придется ограничиться Российским рынком до прояснения или до изменения политической ситуации на мировой арене.

Но тут меня внезапно постигла мысль. а точнее я просто вспомнил свой небольшой опыт торговли на Российском рынке несколько лет назад.

Поправьте меня, если я не прав. Но дело в том, что, как я выяснил, плата за перенос открытых позиций получается довольно приличной. После достаточно продолжительных поисков наткнулся на конкретный пример расчетов при переносе открытых позиций на примере банка ВТБ.

Из того примера следовало, что за перенос открытой позиции по акциям в течение 17-ти дней (т.е. позиция была открыта на протяжении 17-ти дней) — инвестору придется заплатить около 650-700 руб (. ), что по моему сугубо личному мнению сжирает приличную часть прибыли (без учета волатильности). А в периоды консолидаций или боковых движений — плата по переносу позиций вообще может съесть прибыль. Что же тогда получается? Приходится жертвовать приличным куском прибыли за перенос позиции? Как вообще быть в такой ситуации?

Или это специфика нашего рынка, из разряда «и сам не гам, и другим не дам». Тут получается и внутри дня не поторгуешь, учитывая вялую ликвидность по сравнению в другими фондовыми рынками (хотя я внутри дня не торгую вообще). И с другой стороны, инвестировать не очень-то просто из-за комиссий и платы за перенос позиции. Остается только надеяться на дивиденды, которые покроют расходы по переносу позиций?

Как в таком случае инвестировать? Или смириться с реалиями Российского рынка? Я прямо-таки в раздумьях.
Или. уйти на срочный рынок? Там хоть и риски выше, но расходы по сделкам меньше и практически (если не «вообще») нет ограничений по шортам.

Что вы думаете по этому поводу? Насколько вам, инвесторам, удерживающим позицию более 1-го дня, мешают данные статьи расходов? Или я преувеличиваю? Может быть расходы по отношению к доходам не так уж и высоки?

Перенос позиции на следующий день, как ночная комиссия на валютном рынке форекс

Приветствую всех читателей и посетителей нашего сайта. Темой нашей статьи станет перенос позиции на следующий день. Эта тема в большей мере ориентирована на начинающих трейдеров, потому как, я уверен, что у опытных спекулянтов с этой темой проблем нет и они во всем в курсе.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Сама по себе плата за перенос позиции через ночь называется свопом, думаю, многие из вас слышали этой понятие, и в рамках этой статьи я попытаюсь его более детально раскрыть, используя при этом наиболее простые объяснения, чтобы не путать начинающих трейдеров.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы вы поняли, в чем состоит суть комиссии за перенос позиции на следующий день, нужно разобрать вообще механизм торговли в целом, и что делает трейдер, открывая ту или иную сделку. Допустим, мы открываем покупки по паре EURJPY. На самом деле, с точки зрения механизма, мы открываем сразу две сделки, то есть, покупаем EUR и продаем JPY.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Принцип сделок, принцип СВОПа

В данном случае, мы ставим на рост одной валюты и понижение другой. Но тут может появиться логичный вопрос, а как мы можем продать валюту, которой у нас нет, ибо счет может быть открыт в долларах, рублях но никак не в Японской валюте. Кроме того, возникает и вопросы, у кого мы евро покупаем? У брокера, у других людей или может у банка? На самом деле, ответ на этот вопрос – это своп. Именно благодаря ему мы можем купить или продать валюту, которой у нас нет. По сути дела¸ когда мы открываем ордер у нас происходит 2 действия.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

В первую очередь, мы берем кредит у ЦБ той страны, с чьей валютой мы работаем. В нашем случае, это ЦБ Японии, и мы должны уплатить соответствующую комиссию.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Кроме того, мы меняем полученную валюту у ЦБ той страны, чью валюту мы хотим купить, в данном случае это у нас евро. При этом, энная сумма евро, фактически, не попадает нам в руки, а остается в банке, и за нее, как за некий вклад, будут начислены банковские проценты.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

В конечном итоге, какая картина у нас получается? Банк Японии взымает средства по взятому кредиту, а Европейский банк начисляет проценты по вкладу. Так вот, разница между этими величинами и есть своп, или комиссия за перенос позиции на следующий день.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

При этом, данная комиссия может оказаться как положительной, так и отрицательной. Грубо говоря, если ставка ЕЦБ будет 2%, а Банка Японии 1%, то конечный своп будет 1%. В данном случае, наш своп будет положительным, а вот если уже вдруг ставка по Японии составит 3%, то она будет превышать наши процентные начисления по евро, и своп станет отрицательным.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Собственно, в этом и лежит механизм работы на рынке форекс. Не было бы свопа, мы были бы в состоянии купить валюту, но не продать ее. Итак, если говорить простым языком, что такое плата за перенос позиции через ночь? По сути, это разница между процентной ставкой ЦБ, чью валюты вы покупаете, и ставки другого ЦБ, чью валюту вы продаете. Иногда своп является положительным, иногда отрицательным, а когда ставки ЦБ равны, то он и вовсе будет отсутствовать.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Смотреть обзорное видео про приказы

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Теперь вполне себе логично задать вопрос, а стоит ли опасаться наличия свопа? Если вы держите позиции не долгосрочно, например, пару месяцев, то тогда опасаться и заморачиваться по поводу их не стоит. Дело в том, что величина свопа будет не особо значительной, а амплитуды движения валютных пар будут с лихвой перекрывать данные издержки. Сам по себе своп, это комиссия за перенос позиции на следующий день. Соответственно, если вы являетесь внутридневным трейдером, то этот вопрос вообще будет для вас неактуален. На своп стоит обратить внимание тем трейдерам, которые держат сделки достаточно долго. В данном случае, если разницы ставок ЦБ по торгуемым валютам будут иметь значительную разницу, то вы будете получать либо дополнительный хороший доход, либо убытки.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Секреты СВОПоводства

Но, опять же, по основным валютным парам свопы будут не особо большие, так как разницы ставок ЦБ в рамках валют не особо значительные. В значительной мере влияние свопа будет ощущаться, если вы торгуете какой-то экзотической парой, в рамках которой один ЦБ дает небольшую процентную ставку, а у второго ЦБ ставка очень даже кусается.

Читать еще:  Что делать, если заблокировали мобильный банк от Сбербанка

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

Если вы долгосрочный трейдер, то вы запросто можете открыть так называемый безсвоповый счет, в рамках которого плата за перенос позиции через ночь взыматься с вам не будет. Хотелось бы отметить два очень важных нюанса, которые напрямую касаются свопа.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В первую очередь отмечу, что посредством свопа практически нереально потерять деньги, даже если вы держите позу очень долго. Препятствовать этому будет значительное кредитное плечо и ощутимые колебания цены валютных пар. Да и на худой конец, своп по основным парам крайне мал, чтобы как-то значительно повлиять на ход торговли.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Теперь стоит ответить на вопрос, а можно ли на свопе заработать? Ответ – нет, и причина тут точно такая же, по которой на свопе нельзя много потерять – он очень мал. Да, конечно, есть ряд систем, которые предлагают зарабатывать на свопе, но лично я к ним отношусь равнодушно и с некой долей скептицизма.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Но тут, опять же, все достаточно субъективно. Мне просто кажется, на этом не стоит заморачиваться, ибо есть более интересные системы. В заключении хочу отметить, что сам по себе своп, если вы не торгуете на каких-то ну прям очень экзотических парах, особого воздействия на торговлю он не окажет, потому не стоит беспокоиться.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —> p, blockquote 18,0,0,0,1 —>

Опять же, данная статья была ориентирована в первую очередь на начинающих трейдеров. Я не думаю, что опытные трейдеры с этой темой не знакомы. Но, если вы с ней не знакомы, то рекомендую разобраться в данном вопросе.

Сделки на FORTS автоматически закрылись в конце торговой сессии

Внимание

Если Вам необходимо перенести заявку на следующий день, то Вам необходимо указать дату.
Через форму ввода заявку это настраивается включением галочки «переносить заявку», и указанием даты.

Через LUA текст транзакции будет такой:

TRANS_ID=1;CLASSCODE=SPBFUT;ACTION=Ввод заявки;Торговый счет=SPBFUT00832;К/П=Покупка;Тип=Лимитированная;Класс=SPBFUT;Инструмент=BRK6;Цена=44.00;Количество=1;Условие исполнения=Поставить в очередь;Комментарий=/vvvv;Переносить заявку=Да;Дата экспирации=20160407;

Цитата
Вячеслав + написал:
Egor Zaytsev ,
можно ли изменить у уже выстааленной заявки дату экспирации?
есть ли для этой транзакции эквивалент с параметрами на английском языке?

Что-то странное вы описываете.
Сделки автоматически не отменяются и не закрываются. (Кроме случаев маржин-кола).

Судя по описанию вы путаете понятия «заявки» и «сделки».
Описываемое вами время — оно действует на время активной (т.е. не исполненной и не отмененной) заявки.

А сделанная сделка — она же исполненная заявка — отображается в позициях. И, повторяюсь, автоматически не закрывается.

Так что рекомендую разобраться в своих текущих позициях и терминологии.

Цитата
Ivanco написал:
и в 23:45 сделки одновременно были закрыты.

Может быть осталась одна неснятая заявка, к-ю вы незаметили.
Просто вы легли спать, а она исполнилась, и утром вы увидели что позиция закрыта.

Нужно запросить отчет по сделкам у брокера.
Тогда все станет ясным. (*ну должно стать)

Экспирация фьючерсов протекает в вечерний клиринг, а опцонов вроде даже в дневной (точно не знаю) сделали.
Так что это в любом случае не подходит.

Цитата
Ivanco написал:
Но если Вы утверждаете, что сами по себе позиции на FORTS автоматом не закрываются

Боюсь я не один такой 🙂

А поддержка брокера что говорит по этому поводу?

Цитата
Ivanco написал:
были закрыты на крайней свече той сессии (один в один).

Отвечаем на поставленные вопросы:

Цитата
Итого, даже если создавать заявку не скриптом, а через терминал QUIK, и при этом не указать параметры «Переносить заявку» и «Дата экспирации», то открытые позиции по этим заявкам все равно закроются в конце торговой сессии, верно?
Цитата
Что делать, если сделка уже открыта и эти параметры не выставлены, но при этом нужно перенести позицию на следующие дни? Можно ли изменить эти параметры в действующей сделке?

Если совершена сделка, то уже ничего.
Если заявка, то ее можно снять и выставить новую.

Цитата
Если я точно еще не знаю, в какой день мне нужно будет закрывать сделки — получается что в параметре «Дата экспирации» можно просто установить какую-нибудь далекую дату (например, дату экспирации фьючерса), и сидеть в позиции хоть до самой экспирации, верно?
Цитата
Существуют ли комиссии (или какие-либо иные списания) у Биржи или Брокеров за перенос открытых позиций по фьючерсам на следующие дни?

В QUIK такой комиссии нет. По поводу биржи точно сказать не можем.

Цитата
По этим двум параметрам («Переносить заявку» и «Дата экспирации»), в QLUA-скрипте нужно прям так и указывать как попробовал и изобразить ниже, или для этого существуют зарезервированные слова на латинице (как например, для остальных параметров транзакции)?
Цитата
Imersio Arrigo написал:
В 23:49:59?
Какое время стоит в отчете брокера?

Все сделки произошли в 23:45:17.

Коллеги, вынужден принести свои извинения, за то что впустую вас всполошил. QLUA-скрипт, который работал в тот момент, у меня писал в текстовый файл-лог все свои активности. Сейчас решил еще раз внимательно просмотреть файл-лог, и обнаружил, что в 23:45:17 была выставлена заявка на продажу контрактов по рынку, судя по всему она моментально и исполнилась. Похоже, это все же мой робот взбесился, буду разбираться что произошло.

Перенос позиции через ночь на форекс

В одном из предыдущих уроков Вы узнали, как Вы можете увеличить свои возможности, используя кредитное плечо. В этой статье мы Вам расскажем, как на самом деле работает кредитное плечо и какие издержки и выгоды несет в себе использование заемных средств. Эти расходы или доходы на форекс известны как перенос позиции(swap), или процентный доход(carry interest).

Мы уже ранее говорили, что используя кредитное плечо 1:50 Вы на каждый свой доллар получаете 49 долларов от брокера. Когда Вы используете кредитное плечо, Вы по сути одалживаете деньги для того чтобы открыть сделку на валютном рынке.

Перенос позиции

Трейдеры переносят свою позицию, когда они оставляют ее открытой на ночь. Время переноса позиции на следующий день определяется временем окончания торгового дня конкретного брокера, которое может варьироваться от 0 до 2 часов по Лондону. Если Вы используете кредитное плечо внутри дня, то, по сути, Вы занимаете деньги только на этот день. Если Вы хотите переносить позиции через ночь, то вы будете либо получать, либо терять определенный процент за эти действия. Кроме того, трейдеры, которые не хотят платить проценты за перенос позиции могут закрыть позицию до конца торгового дня. Некоторые форекс брокеры не взимают и не начисляют процент за перенос позиции трейдерами на следующий день.

Прежде чем начинать торговать на рынке форекс обратите внимание на то, как и в какое время, Ваш брокер начисляет Вам проценты за перенос позиции через ночь. Некоторые брокеры в определенные дни не начисляют процентов, но зато в другие дни начисляют в дойном размере.

Простое вычисление процентов

Мы покажем Вам несколько простых математических приемов, с помощью которых Вы сможете понять, как начисляются или снимаются проценты по маржинальной торговле. Это очень просто! Ранее вы узнали, что когда Вы покупаете или продаете (открываете длинную или короткую позицию) валютную пару, то Вы обмениваете одну валютную пару на другую. Вы покупаете одну валюту за другую валюту, или продует одну валюту, покупая другую валюту. Существует очень простой способ объяснения каждой транзакции. Представьте, что Вы взяли кредит в одном банке и положили на депозит в другом банке. Если Вы бы открывали длинную позицию по USD/CHF на 10 000 долларов, то Вы бы обменивали швейцарские франки на доллары США. Таким образом, Вы бы взяли в кредит швейцарские франки в швейцарском банке и положили на депозит доллары США в американском банке. Допустим, ставка кредитования в швейцарских франках составляет 0,25% в год, а ставка по депозитам в долларах США составляет 0,5%. Если Вы открываете длинную позицию по паре USD/CHF, Вы будете платить 0,25% в франках и зарабатывать 0,5% в долларах США. Ваша позиция будет Вам приносить 0,5% годовых в долларах США, в то время как Ваши расходы будут составлять 0,25% годовых в швейцарских франках. Ваша чистая прибыль составит 0,25% годовых. Если вы откроете короткую позицию по паре USD/CHF, то Вы должны платить 0,5% годовых за кредит в долларах США, в то время как ваши процентные доходы во франках будут составлять 0,25%. Ваши чистые расходы составят 0,25% в год.

Пример начисления свопа

Допустим, Вы купили пару USD/CHF и собираетесь ее продержать целый год. В течение года Ваши расходы на выплату процентов по кредиту в швейцарских франках составят 25 долларов, а Ваша прибыль от депозита в долларах США составит 50 долларов. Чистая прибыль от удержания открытой позиции размером 10 000 тыс. в течение года составила бы всего 25 долларов. Если мы разделим эту сумму на 365, то мы получим прибыль в размере 0,06 долларов в день. Так что если вы держите позицию открытой в течение недели, то Ваша прибыль в виде процентов составит 0,42 доллара. Эта прибыль не зависит колебаний валютных курсов. Учитывая что влияние переноса позиции через ночь слишком маленькое, поэтому оно вряд ли как-то отразится на Вашей торговле. В будущих уроках мы объясним, как некоторые трейдеры прогнозируют движение, на валютных рынках используя процентные ставки в качестве ориентира. Также мы расскажем, как некоторые инвесторы получают прибыль от процентных начислений за перенос позиции на рынке форекс.

Перенос позиции на следующий день овернайт

Своп (SWAP), другие названия – Овернайт (Overnight), Ролловер (Rollover) – это плата, которою начисляет ваш брокер за перенос позиций через ночь. Своп может быть отрицательный (вы должны брокеру) или положительный (брокер должен вам).

Почему зачисляют своп или овернайт.

Дело в том, что технически, покупка или продажа той или иной валюты выглядит как займ или обмен валютой между центральными банками стран-держателей. Данный займ действует до 00:00 часов каждого дня.

Чтобы вам не начислялся своп, вы должны закрыть все позиции до окончания технического рабочего дня на Форекс.

Свопы бывают положительные и отрицательные.

Положительный своп будет, если трейдер приобрел базовую валюту той страны, где ставка рефинансирования центрального банка выше, чем котируемой. Или продал валюту той страны, где ставка ниже.

Отрицательный своп будет, если трейдер продал базовую валюту, где ставка выше или купил пару, где ставка по базовой валюте ниже, чем по котируемой.

Формула расчёта свопов на форексе.

Рассмотрим в качестве примера валютную пару NZD/USD.

Cтавка по NZD – 3.5%

Ставка по USD – 0,25%

Годовая ставка на купленную позицию NZD/USD рассчитывается как разница между ставками = 3,5-0,25= 3,25% годовых.

Данная ставка пересчитывается по окончанию каждого технического рабочего дня на Форекс. Пересчет идет потому, что может измениться ставка банков. Суббота и воскресенье выходные дни, поэтому сразу будет начислен тройной своп.

Формула для расчета свопа:

Объем позиции в базовой валюте*биржевой курс*разница по ставкам между центральными банками/100

Например, покупаем минилот NZD/USD – 0,1, что равняется 10000 единиц базовой валюты, в нашем примере NZD.

10000*0,74*3,25/100= 240,5 в год

240,5/365 дней = 0,66 доллара – 66 центов

За перенос данной позиции на следующий технический день на Форексе, брокер начислит вам 66 центов.

Грааль на свопах

Существуют так называемые мусульманские или исламские счета, где свопов нет, неважно почему, просто факт. В связи с этим появилось целое направление в трейдинге – Грааль на свопах.

Выглядит это следующим образом: открывается два счета, один обычный, другой исламский.

Находим валютную пару, у которой есть разница между ставками Центральных банков и по которой, соответственно будет своп и открываем разнонаправленные позиции: по той позиции, где своп отрицательный открываем на мусульманском счете, там, где своп положительный, на обычном счете.

Например:

Покупка NZD/USD – положительный своп

Продажа NZD/USD – отрицательный своп

Применяем стратегию замка и зарабатываем на свопах.

На мусульманском счете продаем NZD/USD, на обычном, покупаем NZD/USD одинаковым размером позиций. При переносе через ночь брокер начислит вам положительный своп и не сможет начислять отрицательный.

Результат по вашим открытым позициям вы будете иметь 0, куда бы не двигалась валютная пара. Ещё этот процесс называется хеджирование.

Минусы данного Грааля:

  1. Если валютная пара будет идти в одну строну продолжительное время, то появляется большая проблема в поддержании счета, по которому позиция будет идти в минус.
  2. Небольшая итоговая ставка в год, которая еще может уменьшиться, если сократится разница между ставками Центральных банков.
  3. Нужно найти брокера, который позволит вам открыть два таких счета одновременно. А если открывать у разных брокеров, то см.пункт 1.

Помните. При создании данной позиции у одного брокера, можно получить бан от компании. Или, что ещё страшнее – слить счёт, если компания

Важно в свопах.

Очень важный момент – все, что рассказано выше – это как должно быть в идеальных условиях. На деле все выглядит таким образом – у каждого брокера есть таблица свопов, исходя из которой он и будет их начислять. Брокеры считают своп платой от вас за свою работу и зашивают в него свои комиссии, помимо тех, которые вы платите за открытие и закрытие сделок. Поэтому, для правильного расчета риска по сделкам, которые вы будете оставлять на следующий технический день на Форексе и учета всех комиссий, найдите у вашего брокера таблицу свопов и воспринимайте его как плату за перенос сделки.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Перенос позиции — овернайт

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Сделки овернайт. Перенос позиции на следующий день Подробнее

Риски и возможности от переноса открытой позиции через ночь. Подробнее

№1 ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ ПОЗИЦИЙ БЕЗ ПЕРЕНОСА ОВЕРНАЙТ Подробнее

Перенос позиции через ночь на фьючерсах Мосбиржи. Нюансы переноса позиции на следующий день Подробнее

ОВЕРНАЙТ НА БРОКЕРСКОМ СЧЕТЕ. Как зарабатывать больше и рисковать потерять все? Подробнее

Что такое овернайт? Кому и зачем он нужен? Подробнее

Как заработать на падении акций? Шорт в трейдинге — короткая позиция Подробнее

«Овернайт».Ч2из6. Что влияет на успех в переносе позиции? Внешний фон. Время работы рынка. Мини-курс Подробнее

Маржинальная торговля в Тинькофф Инвестиции. Сколько стоит? Зачем мне кредитное плечо на бирже? Подробнее

Выход из сделки до стоп-лосса: Закрытие убыточных позиций на фондовом рынке Подробнее

Овернайт и заемные средства. Кумар Мухаметзянов. Финансовый советник Подробнее

Что такое «Овернайт» в трейдинге? Ч1из6. Как сделать? Откуда гепы. Надо ли трейдеру?Мини-курс. Подробнее

СТОИТ ЛИ ЗАКРЫВАТЬ ПОЗИЦИЮ В КОНЦЕ ДНЯ? ИЛИ ОСТАВИТЬ? Подробнее

Перенос позиции на следующий день Подробнее

VideoFAQ: Перенос позиции Подробнее

Стабильный заработок на бирже. Риск-менеджмент в трейдинге. [Минутка трейдера #13. #TradersGroup] Подробнее

Ранний выход из позиции и его решение. Техника выхода из сделки частями Подробнее

Разбор сделок по фьючерсу на индекс РТС. Перенос позиции через ночь. Подробнее

О тонкостях переноса сделок или что значит ролловер на бирже

Основные моменты:

  • Суть термина
  • Зачем нужен ролловер депозита на Форекс?
  • Как найти ставки по ролловерам по своей сделке
  • Виды ролловеров на форексе
  • Выводы

95% терминов трейдинга критически важны для понимания того, как работает финансовый рынок. И пока вы не поймете, что значит ролловер , то не сможете избежать хаоса и регулярного слива денег на бирже.

Суть термина

Ролловером называют перенесение брокером открытой позиции в конце одного рабочего дня на следующий. Технически он сегодня закрывает позицию, а завтра открывает заново и берет за это оплату (своп) . При этом увеличивается профит одной стороны и уменьшаются потери с другой. Либо наоборот — профит снижается и увеличивает убытки. В более широком понимании ролловер — это любое продление кредита или обновление операций. В трейдинге встречается на Форексе в виде снятия процента за перенос сделки или когда перераспределяются средства между участниками ПАММ-счетов. Профессиональные инвесторы владеют этим термином. По ходу ролловера фиксируются итоги прошедших торгов, участники рынка разделяют прибыль и убытки, вводят и выводят средства, следят за обновлением новостей на сайте брокера.

Зачем нужен ролловер депозита на Форекс?

Это связано с валютированием позиций на двухдневном сроке. Открытые сделки переносятся в 17-00 по Нью-Йорку только в рабочие дни. Из-за того, что по субботам и воскресеньям финансовые компании и банки отдыхают, то датой валютирования будет считаться ближайший понедельник. По этой же причине брокеры взимают тройной своп при переносе позиции со среды на четверг или во время череды праздничных дней. Ролловеры депозита актуальны трейдерам, торгующим ночью. Внутридневную торговлю они не затрагивают. При покупке валюты, у которой процентная ставка превышает другую в валютной паре, ваш ролловер будет скорее положительным. В противном случае стоит ожидать списания. Чем сильнее разница процентных ставок в каждой валютной паре при открытии сделки, тем выше сумма начислений или списаний по ролловеру. Эта разница и будет ежедневной выплатой. А из-за того, что в выходные дни не производятся начисления и списания, тройным днем сделали среду. Продержите сделку открытой до среды до 22-00 часов (время указано для GMT +0) и дождитесь зачисления или списания тройной суммы по ролловеру — получите свою компенсацию за выходные, когда не было свопа. Ожидаемую сумму теоретически можно рассчитать по формуле, но по факту она будет отличаться, так как зависит от форекс-брокера, с которым вы торгуете:

Перенос позиций с ПАММ-счетами отличается и происходит следующим образом:

  • Занесение результатов в протокол и перенос позиций происходит ежечасно.
  • По каждому переносу ведется статистика, где фиксируются данные
  • Участники распределяют прибыли и убытки
  • Управляющий счетом получает вознаграждение

Ролловеры у разных брокеров на Форекс

Доход брокера на форексе формируют спреды, комиссии, но чаще всего ролловеры. Каждый брокер сам устанавливает сумму. И когда вы ожидаете одну сумму начисления, то по факту получите другую, так как брокер имеет право забрать часть средств себе сверх положенного. Обычно при публикации цифр ролловера это учтено. Поэтому так непросто выбрать брокера даже тем, кто уже освоил азы трейдинга . Важно, чтобы вам предложили нормальные суммы по свопам, адекватные комиссионные и конкурентные спреды. Помните только, что список данных регулярно обновляется. Ставка по свопу в одной валютной паре может оказаться непривлекательной, а в другой — очень даже выгодной. Если ваша цель на форексе — торговать внутри дня, то детально изучать данные по ролловерам нет необходимости. А вот если планируете открывать сделки на несколько дней или недель, то покопаться стоит. Ставки по валютным свопам — лишь один из критериев при выборе брокера и одна грань аналитики в трейдинге .

Как найти ставки по ролловерам по своей сделке

Суммы начислений или списаний измеряют в долларах США и называются валютным свопом. Еще до переноса открытой позиции на следующий день вы можете узнать его на сайте брокера на странице спецификации или посмотреть в MetaTrader 4 — там надо кликнуть правой клавишей мышки по названию валютной пары и потом нажать кнопку «Спецификация контракта».

ролловер на бирже

Суммы с минусом — это списание, а положительные — начисления. Бывают случаи, когда своп длинных позиций или своп коротких позиций слегка отрицательный. Это говорит о том, что процентные ставки почти одинаковые.

Виды ролловеров на форексе

В открытых получившуюся прибыль по заявкам распределяют, соблюдая все пункты договора оферты. В закрытых прибыль не распределяется — там собирают и обновляют информацию по счетам конкретного брокера. Правила переноса устанавливают сами брокеры. Чаще используют открытые варианты с автоматическим срабатыванием не более 1 раза в сутки. Инвесторы извлекают на этом прибыль, управляющие трейдеры — комиссию. Какими бывают ролловеры у брокеров Форекс ? Возьмем для примера одну брокерскую компанию. Ролловеры здесь открытые и происходят одновременно с окончанием каждого торгового часа. Частота устанавливается управляющим произвольно. При ежечасном выполнении ролловеров управляющий не сможет увеличить интервал до 90 или 120 минут. А уменьшить до 30 — запросто. Если выполнению помешает техническая неполадка, то он произойдет при первом же ролловере после нормализации работы системы.

Когда вы разбираетесь в том, что значит ролловер, то сможете вовремя подать заявку для вывода полученной прибыли. Тот, кто не успеет, будет ждать следующей возможности — при выполнении следующего ролловера. Поэтому интересуйтесь у своего брокера, с какой регулярностью проводятся ролловеры на бирже и что конкретно можно проводить в конкретный промежуток времени. Когда вы знаете о времени проведения закрытых ролловеров, это позволяет выводить прибыль хотя бы за текущий период, либо сумму, превышающую минимальный депозит, или даже все средства. На ПАММ-счетах чаще выставляют открытые ролловеры, которые срабатывают ежечасно с порогом в 10 минут.

Выводы

С понятием «ролловер» лучше всего знакомы инвесторы, имеющие дело с ПАММ-счетами. Есть разница между открытыми и закрытыми ролловерами — при закрытых средства инвесторов не подлежат выводу.

Понимание того, что значит ролловер , дает возможность подавать заявки на вывод средств заранее. Все, кто не успеет, придется ждать следующего раза, чтобы вывести деньги. Поэтому выясните у своего брокера детали касательно этого нюанса еще до того, как начать инвестировать. Ведь трейдинг — это бизнес с высокими рисками. Берегите себя и свой депозит — регистрируйтесь на Дистанционный курс «Трейдинг от А до Я за 60 дней» от Александра Герчика, чтобы еще лучше разобраться в трейдинге на основных финансовых рынках.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Что такое экспирация. Переход на новый контракт

Доброго времени суток, друзья.

Сегодня я расскажу об экспирации и о том, как переходить на новый фьючерсный контракт.

Если вы только начинающий трейдер, то вам необходимо запомнить одну простую вещь: за один год фьючерсные контракты на Индекс РТС меняются 4 раза, т.е. через каждые 3 месяца начинает активно обращаться новый фьючерсный контракт.

В самом начале года торгуют мартовским контрактом, который начинает свое обращение еще в предыдущем году. Название «мартовский» говорит всего лишь о том, что контракт будет исполнен в марте. Буква, которой обозначается мартовский контракт – H. Т.е. RIH6 – это фьючерсный контракт на Индекс РТС (RI), который исполняется в марте (H) 2016 года (6).

Вот 4-е основных буквы:

H – мартовский контракт (исполнение в марте);

M – июньский контракт (исполнение в июне);

U – сентябрьский контракт (исполнение в сентябре);

Z – декабрьский контракт (исполнение в декабре);

Запомните: жизнь каждого контракта длится полгода, но наибольшая активность проявляется в последние 3 месяца торгов. Например, тот же самый мартовский контракт RIH6 начинает обращаться на рынке с 15 сентября 2015 года, однако активность торгов до 15 декабря 2015 очень низкая. В этот момент все в первую очередь торгуют контрактом, который исполняется 15 декабря – декабрьским (Z) фьючерсным контрактом на Индекс РТС (RI) 2015 года (5), т.е. RIZ5.

Поэтому после экспирации декабрьского контракта, т.е. прекращения его торгов, все переходят на следующий контракт, а именно RIH6, чем и обосновано последующее повышение его торговой активности.

Последний день торговли фьючерсным контрактом определяется биржей. Например, в России последним днем торговли фьючерсного контракта на Индекс РТС на бирже РТС является обычно 15 число соответствующего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). После этой даты фьючерсные контракты на Индекс РТС этого года истекают и больше никогда не торгуются.

Трейдеры, которые задерживают фьючерсные позиции дольше последнего дня торговли, уже не могут самостоятельно закрыть свои позиции при помощи обратной операции. Всю работу проделывает биржа (она автоматически просчитывает разницу между наличной ценой и ценой фьючерса).

Если мы зайдем на сайт Российской торговой системы в раздел фьючерсы и опционы, кликнем на ближайший контракт фьючерса на Индекс РТС,

то увидим подробную информацию об этом контракте (спецификацию).

В разделе исполнение можно прочитать следующее: «Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20% от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с Методикой в 18:30 последнего дня заключения Контракта.

Т.е. если мы додержали фьючерсный контракт до экспирации, то в этом нет ничего страшного. Вам ничего не нужно считать, всё будет выполнено автоматически. В период с 15 до 16 часов будет найдена средняя цена по Индексу РТС. Данное значение умножится на 100, чтобы перевести значение индекса в 6-значное число и убрать все запятые. После этого произойдет автоматический перерасчет в деньги. При расчете шага цены будет использоваться курс доллара, зафиксированный в 16:30 по Москве в последний день обращения контракта.

Конечно, если открыта позиция, лучше переходить на новый контракт заранее. Лично я обычно делаю это в последний или предпоследний день обращения старого контракта. В эти дни новый фьючерсный контракт двигается уже достаточно красиво, без рывков и разрывов. Ликвидность инструмента явно повышается.

Очень многие думают, что переход на новый фьючерсный контракт – это трудоемкий и сложный в техническом плане процесс. Многих вообще пугает термин «экспирация».

Сейчас я покажу, как в торговом терминале QUIK можно очень быстро перейти на новый контракт.

1. Нажимаем правой кнопкой мыши на окно с графиком и выбираем пункт «Редактировать».

2. Во вкладке «Диаграмма» выбираем пункт «Изменить» и находим новый контракт (например, RIU6).

После это все графики и связанные с ними индикаторы, расположенные в одном окне, должны поменяться. Теперь осталось изменить стакан заявок.

3. Для этого заходим в пункт меню «Создать окно», затем «Текущие торги». В появившемся окне в доступных инструментах находим «ФОРТС фьючерсы» и, соответственно, необходимый контракт (или в строке поиска вводим краткий код инструмента, например RiU6).

4. В построенной таблице «Текущие торги» правой кнопкой нажимаем на появившийся контракт и выбираем пункт «ФОРТС фьючерсы RIU6».

После этого останется просто заменить старый стакан на новый.

На этом здесь всё. Если статья оказалась для вас полезной, ставьте лайк и рекомендуйте её своим друзьям.

С вами был Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Instagram, Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector